최근 금융상품 시장은 그 복잡성을 더해가고 있다. 특히 최근 한국에서 가장 눈에 띄게 발전하는 주가파생시장에서는 그 기초자산이 2개에서 3개 이상이 일반적인 기본형 상품으로 거래되고 있다. 또한 변동성 측면에서도 더 이상 한 점으로 대표되는 상수 변동성이 아닌 국소 변동성 곡면을 사용하면서 계산의 복잡성도 더해지고 있다. 기존의 시장에서는 속도와 안정성 문제로 유한차분법을 이용한 가격결정이 많이 사용되었으나, 유한차분법은 변동성 곡면을 사용하고 대상 상품의 기초자산이 2개 이상 늘어나고 있는 최근의 트렌드 속에서 더 이상 시뮬레이션보다 반드시 우월한 결과를 보여주지는 않는다. 몬테카를로 방법은 계산시간이 오래 걸리는 방법으로 알려져 있으나, 현재와 같은 금융시장에서는 병렬계산을 이용하여 좀 더 빠르고 안정적인 금융상품의 가격결정이 가능하다. 특히 하드웨어를 통해 여유 있는 메모리와 최적화된 속도를 탑재한 병렬계산을 시도 할 수 있는 인텔 제온/제온 파이(Xeon/Xeon Phi)를 이용한 가격 결정은 주목받을 만하다. 이에 저자는 병렬 계산법을 소개하고, 병렬계산의 당위성과 금융상품의 가격결정에 적용하는 방법들, 그리고 몇 가지 관련 결과들을 논의하려고 한다.
주요용어 : 병렬계산, 인텔 제온파이, 몬테카를로 시뮬레이션, Operator Splitting Method, OpenMP, 주가연계증권
[2015년 제 2차] 병렬컴퓨팅을 이용한 주가연계증권의 가격결정 : 인텔 제온-제온파이 환경에서
작성자 : 관리자
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게시일 :
2015-06-03